Zeit-segmentiertes Volumen - der ideale Oszillator für automatisierte Märkte Autor: Martha Stokes CMT 21. Januar 2015 Die moderne Marktstruktur verwendet Auftragstypen, die automatisiert werden, wodurch unterschiedliche Muster auf Diagrammen entstehen. Dies erfordert eine andere Art von Oszillator für die beste technische Analyse. Obwohl die meisten technischen Händler sind vertraut mit und verwenden Preis-und Zeit-Oszillatoren, nur wenige verwenden Volumen Oszillatoren. Volumen-Oszillatoren sind eindeutig anders als Preis-Oszillatoren. Statt einer übertriebenen oder überverkauften Preiswirkung zu signalisieren, liefert der Volumenoszillator weitaus wertvollere Informationen darüber, was mit dem Aktienkurs los ist, bevor der Kurs tatsächlich bewegt wird. Dies gibt den technischen Händlern einen führenden Indikator, der die Richtung des Preises, der Ausbruchbewegungen, der Impulsabläufe und der Böden oder der Oberseiten vor der Preisaktion anzeigt. Volumen-Oszillatoren können auf Menge und Zeit basieren, oder ein paar sind Hybrid-Indikatoren basierend auf Menge, Preis und Zeit. Die besten Hybriden verfolgen Akkumulations - und Verteilungsmuster. Der populärste Preis - und Zeitoszillator ist Stochastisch, geschrieben von George Lane in den 1950er Jahren, als der Markt seit einigen Jahren in einem breiten seitlichen Muster gebunden war. Es hat die klassische High-Line bei 80 Signing Overbought Bedingungen für den Preis, und die niedrige Linie bei 20, die als überverkauft wurde. Im Gegensatz dazu haben die Volumenoszillatoren keine übertriebenen Linien, sondern haben stattdessen eine Mittellinie, die die Oszillationsstufe für den Indikator ist. Time Segmented Volume (TSV) ist ein Volumen-Oszillator, und als einer der besten Volumen Oszillatoren jemals geschrieben. Es wurde von Don Worden entworfen, der einzige Indikatorschreiber, der seine gesamte Arbeit der Entwicklung von Mengenindikatoren widmete, die Groß - und Kleinstaktivität enthüllen und verbreiten konnten. Dies ist ein entscheidender Aspekt der Identifizierung von dunklen Pool, groß-viel Aktivität, die so weit verbreitet ist in der heutigen automatisierten Markt. Wie interpretiert man das Zeit-segmentierte Volumen TSV oszilliert um eine Mittellinie. Wenn die Indikatorlinie über der mittleren Schwingungslinie liegt, kaufen die großen Lose. Wenn es nach unten treibt und anfängt, unterhalb der Mittellinie zu schwingen, ist dies Verteilung. Das nachstehende Diagrammbeispiel 1 zeigt, dass TSV über seiner Mittellinie stetig steht und während einer Plattformaufbauphase für die Aktie in einem engen Muster oszilliert. Plattformen sind ein neues Seitenmuster, das oft in unseren modernen Märkten auftritt, aufgrund der kontrollierten Klammerungen, die die Riesenfonds für die Akkumulation und den Vertrieb nutzen. Plattformen neigen dazu, sehr konsequente Höhen und Tiefen für die Strecke zu haben, und sind viel schmaler als typische Handelsbereiche, die keine konstanten Höhen und Tiefen bilden. Plattformen treten während der Plattform-Markt-Bedingung auf, wenn dunkle Pools konsequent auf Lager sammeln. Das sind konservative Märkte, die die meisten Fachhändler oft als flüchtig bezeichnen, aber sie sind eigentlich eine sehr kontrollierte Preisaktion. Immer wenn Höhen und Tiefen eines seitlichen Musters diese konsistent sind, ist TSV der seltene Indikator, der den Ausbruch aussetzen kann, bevor der Preis ausbricht. Die Verwendung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) mit TSV liefert das leicht zu lesende Crossover-Signal vor dem Breakout-Verschieben. Dies ist ein großer Vorteil für technische Händler, vor allem während der abgelegenen Seitenmärkte. In der Lage, das Breakout-Crossover-Signal-Muster auf TSV zu sehen, erlaubt es den Händlern, sich vor dem Breakout zu befinden. Das folgende Beispielbeispiel ist ein weiteres TSV-Crossover-Signal nach einem Kompressionsmuster während einer Basisbodenbildung. Die Vorteile der Volumen-Oszillatoren wie Time Segmented Volume ist, dass die Riesenfonds, die auf den Dark Pool ATS-Plattformen handeln, den Preis nicht bewegen, während sie sich akkumulieren oder verteilen. Daher sind nur Mengenindikatoren in der Lage, ihre Tätigkeit vor Preisbewegungen aufgrund der starken Kaufdominanz der Riesenfonds zu verraten. Die inkrementellen Kaufmuster im Boden sind mit TSV leicht zu erkennen. Einer der deutlichen Vorteile bei der Verwendung von TSV ist seine Fähigkeit, eine Bodenbildung zu zeigen, vor dem Boden zeigt auf Preis. Das Diagrammbeispiel unten ist ein Diagramm mit der deutlichen V-Boden-Formation auf dem TSV-Diagramm. Die V-Unterseite beginnt, während die TSV-Indikator nach unten schlägt, um die Unterseite ihres Diagramms zu schlagen. Dies signalisiert vor dem Preisumkehrmuster und der langen weißen Kerze. Der TSV-Indikator steigt stetig nach oben in Richtung der Mittellinie, auch wenn der Bestand aufgrund von Spätverkäufern rutscht, die versuchen, kurz zu verkaufen, während die riesigen Fonds leise die Aktie als Schnäppchenjäger über Dark Pools ansammeln. Die versteckten riesigen Los-Transaktionen verursachen oft Whipsaw Trades für Verkauf Shorters, die Preis-und Zeit-Oszillatoren oder andere Preisindikatoren verwenden, aber sind nicht mit Mengen-Indikatoren. Das folgende Beispiel zeigt einen weiteren V-Bottom auf TSV, und wie sich diese schnell zu einem abgeschlossenen kurzfristigen Boden entwickelt. Mit 80 aller Marktaufträge jetzt voll automatisiert, Preismuster nicht immer klar definieren einen Boden, bis der Umzug bereits aufgetreten ist. Oft hat der Preis nicht die traditionellen Bodenformen, die die meisten technischen Händler gelernt haben. Diese Art von Boden erfordert eine Zeit segmentierte Volumen V Form Boden zu zeigen, dass ein Boden ist im Gange, und dass die Kontrolle des Preises hat sich von den Verkäufern zu den Schnäppchen Jäger Käufer verschoben. Ein weiteres sehr wertvolles Muster mit dem TSV-Volumenoszillator ist die Spitzenbildung. Dies ist ein führender Hinweis darauf, dass die Aktie im Begriff ist, eine Spitze zu bilden. Der TSV-Indikator zeigt das Verteilungsmuster der Dark Pools, die den Vorrat leise verkaufen, auch wenn kleinere Loskäufer den Preis bis zum letzten Hoch vor der Korrektur drängen. Das folgende Beispiel zeigt, wie man die Top-Formation auf TSV sehen kann, ermöglicht es den technischen Händlern, sich vor der Lagerung und der nachfolgenden Korrektur gut zu planen. Das spart vielen Swing-Händlern aus peitschenden Aktionen und verliert Trades. Es erlaubt auch dem Swing Trader, den Verkauf kurzer Modus früher für mehr Profitabilität zu betreten. Anders als die meisten Preis - und Zeit-Oszillatoren, die vorwiegend für den Handel von Marktbedingungen konzipiert sind, arbeiten die Volumenoszillatoren in den meisten Marktbedingungen und sind besonders nützlich in mäßigen Trends, Plattformen, Boden-, Topping - und Geschwindigkeitsmarktbedingungen. TSV ist einer der besten der Volumenoszillatoren, da er nicht nur eine Volumenoszillation liefert, sondern definiert, ob das Volumen Akkumulation oder Verteilung ist. TSV ist ein führender konträrer Indikator, der frühzeitig ein Risiko für eine Spitze und den Beginn einer Bodenbildung in den frühesten Stadien von entweder warnt. TSV hat viele verschiedene Signalmuster einschließlich Spikes, obere und untere Muster und Akkumulations - oder Verteilungsmuster. Die Anwendung eines untergeordneten Indikators, wie eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts, der Bewegung linearer Regression oder linearer Regressionslinien, hilft, konträre Muster und Crossover oder Divergenzen zu definieren. TSV kann auch auf der Karte mit Bollinger Bands (B) für einen einzigartigen Indikator für Positionshändler kombiniert werden. Volumenoszillatoren sind wichtige Indikatoren für alle Handelsstile. More Related Reading von Martha Stokes. Haftungsausschluss: Alle Aussagen sind die Meinungen von TechniTrader, seinen Instruktoren und Mitarbeitern und sind nicht als etwas anderes als eine Meinung zu verstehen. TechniTrader ist kein Makler oder Investitionsberater, sondern ist ein pädagogischer Dienst. Es besteht ein Risiko für den Handel mit finanziellen Vermögenswerten und Derivaten. Für jede Investition ist eine Due Diligence erforderlich. Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass die vorgelegten Methoden oder Techniken nicht zu Verlusten führen können. Beispiele sind nur für Bildungszwecke gedacht. 2 Kommentare Beitreten auf dieser Konversation, posten Sie einen Kommentar unten. Volume ist die Anzahl der Aktien gehandelt während einer bestimmten Zeitspanne (z. B. eine Stunde, ein Tag, eine Woche, einen Monat). Es ist eine der einfachsten aber wesentlichen Analysen des Volumens, die Investoren ein Instrument der technischen Analyse und effektive Hinweise auf die Intensität einer bestimmten Preisverschiebung bietet. Hohe Volumen ist charakteristisch für Markt Tops, wenn ein Konsens glaubt, dass die Preise höher zu bewegen. Hohe Volumen ist auch typisch, während die Einführung neuer Trends, wie die Preise aus einer Handelsspanne entstehen. Wegen der panikgetriebenen Verkaufsvolumina steigt oft kurz vor dem Markt, was in der Regel während der Konsolidierungsperioden geschieht, in denen sich die Preise seitwärts in einer Handelsspanne bewegen. Niedriges Volumen erscheint auch häufig während der unentschlossenen Periode während Marktböden. In den Konsolidierungsperioden ist die Mehrheit der niedrigen Volumina. Dies geschieht aufgrund der unentschlossenen Erwartungen während der Konsolidierungsperioden, wenn sich die Preise innerhalb eines engen Handelsbereichs verschieben. Auch niedrige Volumen können während Marktböden erscheinen, eine weitere unentschlossene Periode. Volumen kann auch nützlich sein, um die Gesundheit eines bestehenden Trends zu definieren. Ein gesunder Aufwärtstrend sollte ein höheres Volumen bei der Aufwärtsbewegung des Trends und eine geringere Lautstärke auf dem Weg nach unten aufweisen. Ein gesundes niedrigeres Volumen auf den nach oben korrigierenden Beinen und Abwärtstrend hat in der Regel ein höheres Volumen an den Abwärtsstrecken des Trends.
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